Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 13  
Back povratak na rezultate
Ekonomski vidici
2017, vol. 22, br. 4, str. 323-333
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 26/04/2018
Modeli zasnovani na broju prekoračenja za testiranje validnosti VaR modela
aVisoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac
bEkonomska škola, Kragujevac

e-adresa: radivojevic034@gmail.com, gordanajov@hotmail.rs

Sažetak

U radu su predstavljeni i detaljno analizirani modeli za testiranje validnosti VaR modela zasnovani na broju prekoračenja. Tačnije predstavljeni su u i analizirani Kupiec-ev model bezuslovnog i Christoffersen-ov model uslovnog pokrića, s aspekata njihovih prednosti i ograničenja. Analiza ukazuje, da puko zadovoljenje kriterijuma bezuslovnog, odnosno uslovnog pokrića, ne garantuje da su modeli VaR validni, te da prihvatanje njihovih rezultata bez prethodne verifikacije može imati dalekosežnih posledica po banke i druge finansijske institucije.

Ključne reči

vrednost pri riziku; model uslovnog pokrića; model bezuslovnog pokrića; finansijski rizik