Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 13  
Back povratak na rezultate
Ekonomski vidici
2016, vol. 21, br. 1, str. 15-24
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 06/05/2016
MHS model vrednosti pri riziku
aVisoka tehnička škola strukovnih studija, Kragujevac
bJKP 'Miloš Mitrović', Velika Plana
cEkonomska škola, Kragujevac

e-adresa: radivojevic034@gmail.com, dragana026@yahoo.com, zikamladenovic@gmail.com

Sažetak

U radu autori predstavljaju teorijske osnove MHS (Mirrored Historical Simulation) modela i analiziraju njegove performanse na tržištima u nastajanju, u kontekstu unapređenja aplikativnosti standardnog modela istorijske simulacije. Glavni cilj rada jeste da se dobije odgovor na pitanje da li MHS model predstavlja unapređenje standardnog modela istorijske simulacije, u kontesktu zadovoljavanja pravila validnosti internih modela vrednosti pri riziku, koja su definisana pravilima Bazel II standarda za utvrđivanje adekvatnosti kapitala. Kako bi se odgovorilo na ovo pitanje u radu je izvršeno testiranje aplikativnostii komparacija performansi MHS750i HS750 na tržištu kapitala Srbije, Kipra i Portugalije. Metodologija istraživanja podrazumeva primenu odgovarajuće kvantitativne analize i testa bezuslovnog pokrića. Rezultati istraživanja pokazuju da MHS model ne doprinosi unapređenju aplikativnosti standardnog modela istorijske simualacije na tržištima u nastajanju, kakva su tržišta kapitala Srbije, Kipra i Portugalije.

Ključne reči

vrednost pri riziku; neparametarski modeli; model istorijske simulacije; volatilnost; tržišta u nastajanju