Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:26
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo
2018, vol. 4, br. 3, str. 41-61
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/Oditor1803041O


VaR, finansijska analiza, finansijski rizici, tržišni rizici, kamatni rizik
aVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac
bMinistarstvo odbrane Republike Angole, Luanda, Angola
cKopnena Vojska Srbije, Kruševac

e-adresa: obradovic.branislav@hotmail.com, vukslav51@gmail.com, milos.miljkovic.mekis@gmail.com

Sažetak

Poslovno odlučivanje u današnjem visoko turbulentnom okruženju događa se u uslovima neizvesnosti i rizika. Usled promena u privredi i finansijama pojavljuju se raznovrsni rizici na koje u nekim slučajevima menadžment ne može uticati jer su globalni, ali takođe i veliki broj rizika koji utiču na efikasnost i budućnost poslovanja kompanija i koje je moguće kontrolisati i upravljati njima na zadovoljstvo vlasnika, menadžmenta, zaposlenih i ostalih zainteresovanih strana. Ovaj rad objašnjava VaR analizu kao metod za savremeno upravljanje rizicima kao i ukazivanje na njene nedostatke.

Ključne reči

Reference

Adcock, C.J., Meade, N. (2017) Using parametric classification trees for model selection with applications to financial risk management. European Journal of Operational Research, 259(2): 746-765
Berminga, S., Czaczkes, B. (2000) Financial Modeling. Cambridge, London: The MIT Press, 2nd ed
Chang, C., McAleer, M. (2015) Econometric analysis of financial derivatives: An overview. Journal of Econometrics, 187(2): 403-407
Chen, H., Chow, K., Tillmann, P. (2017) The effectiveness of monetary policy in China: Evidence from a Qual VAR. China Economic Review, 43: 216-231
Damnjanović, R., Mihajlović, M. (2014) Mogućnosti korišćenja metoda višekriterijumske optimizacije prilikom raspodele finansijskih sredstava u sistemu odbrane. Ekonomika, vol. 60, br. 1, str. 148-157
Jakopin, E. (2018) Privredni rast i institucionalna tranzicija Republike Srbije. Ekonomski horizonti, vol. 20, br. 2, str. 95-108
Jeremić, Z., Terzić, I., Milojević, M. (2016) Procena i validacija VaR modela na tržištu kapitala u Srbiji u periodu od 2005. do 2015. godine. Bankarstvo, vol. 45, br. 1, str. 14-41
Jorion, P. (2007) Financial risk manager handbook. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 4 th ed
Kožul, N. (2017) Tržišna cena rizika. Bankarstvo, vol. 46, br. 1, str. 58-67
Mihajlović, D., Stanković, S., Nikolić, M. (2015) Analiza finansijske ravnoteže kao osnove upravljanja kompanijom. Ekonomika, vol. 61, br. 1, str. 141-149
Mihajlović, M., Krstić, S., Šegrt, S., Pavlović, D., Jovanović, D., Simeunović, T. (2016) Ekonomska analiza uticaja koncentracije tržišta mleka na efikasnost nabavki u sistemu odbrane. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 3, str. 973-985
Petrović, P. (2006) Okragli sto - ciljanje inflacije, apresijacija dinara i spoljna neravnoteža - 2006. i izgledi za 2007, 2006. http://www.fren.org.rs/index
Račić, Ž., Ercegovac, D. (2017) Primena VaR metodologije na primeru upravljanja valutnim rizikom. Škola biznisa, br. 2, str. 179-188
Shapiro, C.A. (1992) Multinationalfinancial management. NY: John Wiley & Sons, 6th. ed
Silva, W., Kimura, H., Sobreiro, V.A. (2017) An analysis of the literature on systemic financial risk: A survey. Journal of Financial Stability, 28: 91-114
Stojanović, D. (2017) Digitalna ekonomija i transformacija poslovnih procesa - izazovi i rizici. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 10, br. 1, str. 80-90
Tabaković, J. (2018) Rešavanje problematičnih kredita u Srbiji - stabilnost kao uslov. Ekonomika preduzeća, vol. 66, br. 1-2, str. 91-105
Tadić, A. (2018) Rizik likvidnosti. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 1, str. 139-152
Tasić, N., Zdravković, M. (2008) Osetljivost srpskog izvoza i uvoza na promene deviznog kursa u dugom roku.
Trpčevski, M. (2015) Kamatni rizik ulaganja u obveznice - nekonvencionalne metode merenja. Bankarstvo, vol. 44, br. 2, str. 104-117
von Gerich, J-M., Karjalainen, J. (2006) Interest Rate Risk Managementin Large Finnish Non-financial Companies. www.lta.hse.fi_2006_02_al.pdf
White, H., Kim, T., Manganelli, S. (2015) VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1): 169-188
Žižić, M., Lovrić, M., Pavličić, D. (2005) Metodi statističke analize. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta