Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 3 od 21  
Back povratak na rezultate
Anali Ekonomskog fakulteta u Subotici
2018, br. 40, str. 21-32
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 01/02/2019
doi: 10.5937/AnEkSub1840021P
Creative Commons License 4.0
Optimizacija portfolija primenom Markovljevih lanaca
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za menadžment, Zaječar
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Ekonomski fakultet

e-adresa: nina.petkovic@fmz.edu.rs, milan_bozinovic@yahoo.co

Sažetak

S' obzirom na to da je jedan od osnovnih problema savremene ekonomije 'pobediti tržište', tj. predvideti kretanje cena i prinosa različitih akcija, u ovom radu se bavimo optimizacijom portfolija na Beogradskoj berzi. Izabrana je metoda Markovljevih lanaca kao vrlo jednostavna, neparametarska metoda, a u našoj literaturi nedovoljno proučena i iskorišćena. U istaživanjima koja su sprovedena u ovom području uglavnom je primenjena Markowitz-eva metoda, dok su u istraživanjima u svetu vršene analize na finansijskom tržištu, primenom metode Markovljevih lanaca, bez obzira na to koliko je razvijeno. Stoga u ovom radu, prvi put u domaćoj literaturi, primenjujemo Markovljeve lance za analizu prinosa akcija na Beogradskoj berzi.

Ključne reči

Reference

Agwuegbo (2010) A Random Walk Model for Stock Market Prices. Journal of Mathematics and Statistics, 6(3): 342-346
Barnett, A.R., Ziegler, R.M., Byleen, E.K. (2006) Applied mathematics for business, economics, life sciences and social sciences. Zagreb: Mate ltd
Basharin, G.P., Langville, A.N., Naumov, V.A. (2004) The life and work of A.A. Markov. Linear Algebra and its Applications, 386: 3-26
Božinović, M., Stojanović, V. (2005) Matematičke metode i modeli u ekonomiji preduzeća. Leposavić: Viša ekonomska škola
Božinović, M. (2012) Operaciona istraživanja. Kosovska Mitrovica: Ekonomski fakultet
Doubleday (2011) Application of Markov Chains to Stock Trends. Journal of Mathematics and Statistics, 7(2): 103-106
McQueen, G., Thorley, S. (1991) Are Stock Returns Predictable? A Test Using Markov Chains. Journal of Finance, 46(1): 239
Svoboda, M., Lukáš, L. (2012) Application of Markov Chain analysis to trend prediction of stock indices. u: Proceedings of 30th International Conference Mathematical Methods in Economics, Karviná: Slezská Univerzita, pp. 848-853
Škrinjarić, T., Kojić, V. (2014) Modeliranje prinosa dionica na Zagrebačkoj burzi pomoću Markovljevih lanaca. Ekonomski pregled, 65 (3): 207-221
Škrinjarić, T., Šostarić, N. (2014) Komplementarnost metodologije Markovljevih lanaca i Markowitceva modela optimizacije portfelja. Ekonomska misao i praksa, 23(1): 353-370
von Hilgers, P., Langville, N.A. (2006) The five greatest applications of Markov chains. u: Proceedings of the Markov Anniversary Meeting, Boson Press, str. 155-158