Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:18
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:14
članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2015, vol. 12, br. 1, str. 31-46
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
doi:10.5937/MegRev1501031J


Upravljanje investicionim rizikom primenom savremene portfolio teorije
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji

e-adresa: milenaj@kg.ac.rs, m.lekovic@kg.ac.rs

Projekat

Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci (MPNTR - 41010)

Sažetak

Investicioni rizik čini osnovnu pretnju za aktivnu stranu bilansa stanja finansijskih institucija. Evidentno je da se retko mogu pronaći investitori koji koncentrišu svoje bogatstvo u jednu vrstu hartija od vrednosti. umesto toga, oni teže da investiraju u diversifikovani portfolio hartija od vrednosti. Na taj način se može smanjiti visina rizika očekivanog prinosa koja zavisi, kako od apsolutnog rizika svakog ulaganja u portfolio, tako i od veze koja postoji između pojedinih plasmana u okviru portfolija. u radu se analizira način upravljanja investicionim rizikom primenom savremene portfolio teorije, kako u domaćim, tako i u globalnim finansijskim tokovima. Istovremeno, razmatraju se modeli upravljanja rizikom koji obezbeđuju efikasnu diversifikaciju portfolija koja je u funkciji smanjenja rizika investiranja. ukazuje se na to da upravljanje investicionim rizikom u savremenim finansijskim tokovima predstavlja kompleksan proces i da stoga razvoj finansijske teorije ide u pravcu unapređenja metoda za upravljanje rizicima.

Ključne reči

Reference

Back, K.E. (2010) Asset Pricing and Portfolio Choice. New York: Oxford university press
Blake, D. (2000) Financial markets analysis. Chichester: Wiley
Chapman, R.J. (2006) Simple tools and techniques for enterprise risk management. Chichester: Wiley
Fabozzi, F.J., Modigliani, F. (1996) Capital markets: Institutions and instruments. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
Jakšić, M. (2012) Upravljanje rizicima portfolija hartija od vrednosti. Ekonomski horizonti, vol. 14, br. 3, str. 151-164
Jakšić, M. (2011) Finansijsko tržište - instrumenti i institucije. Kragujevac: Ekonomski fakultet
Latković, M. (2002) Upravljanje rizicima - identifikacija, mjerenje i kontrola. Financijska teorija i praksa, br. 26, 463-477
Marinković, S. (2012) Finansijska tržišta. Niš: Ekonomski fakultet
McInish, H.T. (2000) Capital markets: A global perspective. Massachusetts: Blackwell
Pavlović, V., Muminović, S. (2005) Izazovi CAPM modela. Finansije, vol. 60, br. 1-6, str. 126-144
Reilly, F.K., Brown, K.C. (2002) Investment Analysis and Portfolio Management. Harcourt College publishers
Rejda, G.E. (2011) Principles of Risk Management and Insurance. Boston: Massachusetts pearson Education, Inc
Rubinstein, M. (2002) Markowitz's Portfolio Selections: A fi ; y - year retrospective. Journal of Finance, 57(3): 1041-1045
Sharpe, W.F., Gordon, A.J., Bailey, J.W. (1995) Investments. New Jersey: Prentice-Hall Inc
Sigal, S. (2006) Value-based enterprise risk management: The key to unlocking ERM potential. Corporate Finance Review, 10(4), 16-26
Šoškić, D.B. (2000) Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Ekonomski fakultet