Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:28
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:22
članak: 6 od 12  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2015, vol. 12, br. 1, str. 31-46
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 18/01/2016
doi: 10.5937/MegRev1501031J
Upravljanje investicionim rizikom primenom savremene portfolio teorije
Jakšić Milenaa ORCID, Leković Miljanb ORCID
aUniverzitet u Kragujevcu, Ekonomski fakultet
bUniverzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam, Vrnjačka Banja

e-adresa: milenaj@kg.ac.rs, m.lekovic@kg.ac.rs

Projekat

Preklinička ispitivanja bioaktivnih supstanci (MPNTR - 41010)

Sažetak

Investicioni rizik čini osnovnu pretnju za aktivnu stranu bilansa stanja finansijskih institucija. Evidentno je da se retko mogu pronaći investitori koji koncentrišu svoje bogatstvo u jednu vrstu hartija od vrednosti. umesto toga, oni teže da investiraju u diversifikovani portfolio hartija od vrednosti. Na taj način se može smanjiti visina rizika očekivanog prinosa koja zavisi, kako od apsolutnog rizika svakog ulaganja u portfolio, tako i od veze koja postoji između pojedinih plasmana u okviru portfolija. u radu se analizira način upravljanja investicionim rizikom primenom savremene portfolio teorije, kako u domaćim, tako i u globalnim finansijskim tokovima. Istovremeno, razmatraju se modeli upravljanja rizikom koji obezbeđuju efikasnu diversifikaciju portfolija koja je u funkciji smanjenja rizika investiranja. ukazuje se na to da upravljanje investicionim rizikom u savremenim finansijskim tokovima predstavlja kompleksan proces i da stoga razvoj finansijske teorije ide u pravcu unapređenja metoda za upravljanje rizicima.

Ključne reči

investicioni rizik; portfolio teorija; diversifikacija; globalni finansijski tokovi

Reference

Back, K.E. (2010) Asset Pricing and Portfolio Choice. New York: Oxford university press

1

Blake, D. (2000) Financial markets analysis. Chichester: Wiley

3

Chapman, R.J. (2006) Simple tools and techniques for enterprise risk management. Chichester: Wiley

1

Fabozzi, F.J., Modigliani, F. (1996) Capital markets: Institutions and instruments. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall

1

Jakšić, M. (2012) Upravljanje rizicima portfolija hartija od vrednosti. Ekonomski horizonti, vol. 14, br. 3, str. 151-164

1

Jakšić, M. (2011) Finansijsko tržište - instrumenti i institucije. Kragujevac: Ekonomski fakultet

1

Latković, M. (2002) Upravljanje rizicima - identifikacija, mjerenje i kontrola. Financijska teorija i praksa, br. 26, 463-477

2

Marinković, S. (2012) Finansijska tržišta. Niš: Ekonomski fakultet

McInish, H.T. (2000) Capital markets: A global perspective. Massachusetts: Blackwell

Pavlović, V., Muminović, S. (2005) Izazovi CAPM modela. Finansije, vol. 60, br. 1-6, str. 126-144

14

Reilly, F.K., Brown, K.C. (2002) Investment Analysis and Portfolio Management. Harcourt College publishers

13

Rejda, G.E. (2011) Principles of Risk Management and Insurance. Boston: Massachusetts pearson Education, Inc

1

Rubinstein, M. (2002) Markowitz's Portfolio Selections: A fi ; y - year retrospective. Journal of Finance, 57(3): 1041-1045

Sharpe, W.F., Gordon, A.J., Bailey, J.W. (1995) Investments. New Jersey: Prentice-Hall Inc

3

Sigal, S. (2006) Value-based enterprise risk management: The key to unlocking ERM potential. Corporate Finance Review, 10(4), 16-26

26

Šoškić, D.B. (2000) Hartije od vrednosti - upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Ekonomski fakultet