Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 10 od 11  
Back povratak na rezultate
Ekonomika preduzeća
2009, vol. 57, br. 7-8, str. 343-362
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Da li su efektivni postojeći metodi za upravljanje rizicima u bankarskom poslovanju?
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Beograd

Sažetak

Rad ukazuje na fundamentalne nedostatke postojeće metodologije za upravljanje rizicima u bankarskom poslovanju bazirane isključivo na matematičko statističkim metodima i ukazuje na vezu između primene postojećih metoda i posledica u vidu aktuelne finansijske krize. Analizirani su pojedinačni metodi i pretpostavke koje se u teoriji i praksi koriste za upravljanje svim bitnim rizicima u bankarstvu, na osnovu čega su dati argumenti i dokazi, kojima se ukazuje na neadekvatnost i neutemeljenost tih metoda i pretpostavki ali i posledice, koje se javljaju u vezi sa njihovom primenom u praksi. Na kraju su izneti predlozi kojima se predlaže definisanje metodologije na bitno drugačijim osnovima i čiji je cilj povećanje stabilnosti finansijskog sektora i smanjivanje mogućnosti za izbijanje devastirajućih finansijskih kriza poput aktuelne.

Ključne reči

upravaljanje rizicima; portfolio risk teorija; prinos; varijansa; korelacija; statistička distribucija; finansijska kriza; subprime mortgage backed securities; kamatni rizik; kreditni rizik; rizik cena akcija; diversifikacija; Bazel II

Reference

*** (2009) Enhancements to the Basel II framework. u: Basel Committee on Banking Supervision
*** (2009) Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book. Basel: Committee on Banking Supervision, July
Basel Commitee on Banking Supervision (2009) Revisions to the Basel II market risk framework. July
Basel Committee on Banking Supervision (2006) International convergence of capital measurement and capital standards: A revised framework. Basel: Bank for International Settlements, June
Gerardi, K., Lenhert, A., Sherlund, S., Willen, P. (2008) Making sense of the sub-prime crisis
Jorion, P. (2003) Financial risk manager handbook. New Jersey: John Wiley & Sons
Lowenstein, R. (2008) Triple-A Failure. Times Magazine, New York, 27.04
Mandelbrot, B., Hudson, R.L. (2004) The (mis)behavior of market. Basic Books
Narodna banka Srbije (2007-2008) Odluka o adekvatnosti kapitala banke. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 129/2007 i 63/2008
Sack, J.S., Juris, S.M. (2007) Rating agencies: Civil liability past and future. New York Law Journal, 238 (88)
Taleb, N.N. (2007) The Black Swan the impact of the highly improbable. New York: Random House
Uday, R., Seruz, A., Vigx, V. (2009) The failure of models that predict failure: Distance, incentives and defaults