Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 14  
Back povratak na rezultate
Ekonomika preduzeća
2014, vol. 62, br. 3-4, str. 201-209
jezik rada: engleski
vrsta rada: naučna kritika
objavljeno: 06/05/2015
doi: 10.5937/ekopre1404201P
Upravljanje kamatnim rizikom pomoću kamatnih fjučersa
National Bank of Serbia, Belgrade

Sažetak

Zbog velikog uticaja koji promene kamatnih stopa imaju na uspešnost poslovanja, od izuzetnog je značaja adekvatno upravljanje ovom vrstom rizika. Postoji veliki broj instrumenata koji se mogu koristiti za zaštitu od kamatnog rizika. Finansijski derivati predstavljaju veoma jednostavan način minimiziranja kamatnog rizika, zbog čega su i izuzetno popularni. Vrednost transakcija kamatnih derivata u svetu se drastično povećava. Nažalost, to nije slučaj i u Srbiji. U Srbiji tržište kamatnih derivata ne postoji. Zbog toga ovaj rad ima za cilj da približi tržišnim učesnicima jednu vrstu kamatnih derivata - kamatne fjučerse i ukaže im na koji način se mogu zaštiti od neželjenih promena kamatnih stopa pomoću ovih instrumenata.

Ključne reči

Reference

Alexander, C., Sheedy, E. (2004) Finance theory: Financial instruments and markets. u: The official handbook for the PRM certification, Wilmington: PRMIA Publications, Volume I
Chance, D.M. (1998) An introduction to derivatives and risk management. Fort Worth, TX: Harcourt College Publishers
Choudhry, M. (2005) The fixed income securities and derivatives handbook: Analysis and valuation. Princeton: Bloomberg Press
Fabozzi, F.J. (1996) Measuring and controlling interest rate risk. New Hope: Frank J. Fabozzi Associates
Fabozzi, F.J. (2007) Fixed income analysis. New Jersey: John Wiley & Sons
Gulp, B.E., Brooks, R. (1993) Interest rate risk management. Illinois: Bankers Publishing Company
Hull, J.C. (2012) Options, futures and other derivatives. New Jersey: Pearson Education
Kolb, R. (1999) Futures, options & swaps. Cambridge, Mass: Blackwell Publishers, 3rd ed
Martellini, L., Priaulet, S., Priaulet, P. (2003) Fixed-income securities valuation, risk management and portfolio strategies. Chichester: J. Wiley
Mishkin, F.S., Eakins, S.G. (2006) Financial markets and institutions. Reading, MA, itd: Addison-Wesley
Reilly, F.K., Brown, K.C. (2003) Investment analysis and portfolio management. Mason: Thomson South-Western