Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
2009, vol. 55, br. 6, str. 216-225
Mogućnosti opcija na savremenom finansijskom tržištu
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Leskovac
Ključne reči: opciona premija; strajk cena; špekulacija; hedžing; opcione strategije
Sažetak
Danas se opcijama trguje na velikom broju terminskih tržišta. One, kao oblik derivata, imaju različitu podlogu tj. proizvode ili finansijske instrumente koji daju pravo kupovine ili prodaje (zlato i srebro, naftu i gas, kratkoročne i dugoročne državne obveznice, akcije, berzanske indekse, devizne kurseve i dr.) Opcija predstavlja ugovor koji se sklapa između dve strane kupca i prodavca podloge tog ugovora. Pritom vlasniku opcije taj ugovor daje pravo na njegovu realizaciju,dok je druga strana u obavezi da ispoštuje ugovor. Prilikom sklapanja ugovora precizira se: vrsta podloge, dan isteka opcije(kada se ona može realizovati)i ugovorena cena. Trenutna cena podloge naziva se spot cena.
Reference
Fabozzi, F.J., Kalotay, A.J., Williams, G.O. (1993) A model for valuing bonds and embedded options. Financial Analysts Journal, May-Jun
Merton, R.C. (1973) Theory of rational option pricing. Bell Journal of Economics and Management Science, 4, 141-183
Šoškić, D.B. (2001) Upravljanje portfoliom i investicioni fondovi. Beograd: Ekonomski fakultet
Williams, J. (1989) The economic function of futures markets. Cambridge, itd: Cambridge University Press
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 05.03.2010.

Povezani članci

Nema povezanih članaka