Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:27
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 6 od 9  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 69, br. 1-2, str. 65-79
Analiza sistemske komponente kreditnog rizika u bankarskom sektoru Republike Srbije
Banca Intesa, Credit Division, Underwriting Sector for Large, Institutional and International Clients, Beograd
Ključne reči: poslovne banke; sistemski rizik; procikličnost kreditnog rizika; makroekonomski agregati; finansijski sistem
Sažetak
Predmet ovog istraživanja je ispitivanje i kvantifikovanje stepena izloženosti sistemskom riziku kreditnog portfelja bankarskog sektora Republike Srbije u periodu od 2008Q4 do 2019Q3, ali i po osnovnim komercijalnim segmentima (privreda i stanovništvo). Bazelski komitet za superviziju banaka, u sklopu regulatornog okvira za utvrđivanje potrebnog nivoa kapitala, pravi razliku u izloženosti sistemskom riziku između kredita odobrenih privredi i kredita odobrenih stanovništvu. Na osnovu navedenog, postavljaju se sledeće hipoteze: a) Postoji značajna razlika u izloženosti sistemskom riziku između kredita odobrenih privredi i kredita odobrenih stanovništvu u bankarskom sektoru Republike Srbije i b) Predikcija izloženosti sistemskom riziku celog bankarskog sektora Republike Srbije može se vršiti na osnovu kredita odobrenih privredi zbog sprecifičnosti ekonomskog i bankarskog sistema Republike Srbije. Rezultati istraživanja su potvrdili istinitost tvrdnje obe hipoteze, što ima višestruki značaj za kreatore makroekonomske politike, nosioce makroprudencijalne politike i nosioce upravljačke funkcije poslovnih banaka. Prvo, bankarska i računovodstvena regulativa zahtevaju izradu stres-testova verovatnoće neizmirenja obaveza dužnika na promenu makroekonomskih agregata i njen uticaj na kapital banke, uvažavajući procikličnost finansijskog sistema. Drugo, osetljivost banke na promene u makroekonomskim agregatima dominantno zavisi od strukture kreditnog portfolia po komercijalnim segmentima. Treće, potvrđen je zaključak akademske elite da bi razvoj tržišta kapitala doveo do povećanja finansijske i makroekonomske stabilnosti Republike Srbije i smanjio procikličnost kreditnog rizika. Korišćen je model autoregresionih distributivnih docnji, tzv. ARDL model (engl. autoregressive distributed lags model), jer postoji razlika u integrisanosti posmatranih vremenskih serija (I(0) i I(1)) i jer ovaj metod daje dobre rezultate na relativno malim uzorcima.
Reference
*** (2011-2019) Odluka o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke. Službeni Glasnik RS, br. 94/2011, 57/2012, 123/2012, 43/2013, 113/2013, 135/2014, 25/2015, 38/2015, 61/2016, 69/2016, 91/2016, 101/2017, 114/2017, 103/2018 i 8/2019
*** (2005-2014) Strategija za rešavanje problematičnih kredita. Službeni Glasnik RS, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 68/05, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US I 44/14
Anastasiou, D., Louri, H., Tsionas, E.G. (2018) Non-Performing Loans in the Euro Area: Are Core-Periphery Banking Markets Fragmented?. International Journal of Finance & Economics, 1-16
Aver, B. (2008) An Empirical Analysis of Credit Risk Factors of the Slovenian Banking System. Managing Global Transitions, 6(3): 317-334
Bambulović, M., Valdec, M. (2018) Determinants of Credit Cycle-Case of Croatia. u: The young economists' seminar (thirteenth), organized by Croatian National Bank, Dubrovnik, June
Baudino, P., Yun, H. (2017) Resolution of non-performing loans-policy options. Bank of International Settlement
Beck, R., Jakubik, P., Piloiu, A. (2015) Key Determinants of Non-performing Loans: New Evidence from a Global Sample. Open Economies Review, 26(3): 525-550
Benazić, M., Radin, D. (2015) Macroeconomic Determinants of the Non-performing Placements and Off-balance Sheet Liabilities of Croatian Banks. Organizacija, 48(2): 75-87
Boumparis, P., Milas, C., Panagiotidis, T. (2019) Nonperforming loans and sovereign credit ratings. Rimini Centre for Economic Analysis, Working Paper 19-13, 1-35
Božović, M., Urošević, B., Živković, B. (2009) On the spillover of exchange rate risk into default risk. Economic Annals, vol. 54, br. 183, str. 32-55
Božović, M. (2019) Postoje li makroekonomski prediktori za Point-in-Time PD? Rezultati na osnovu baze podataka stopa neizmirenja Udruženja banaka Srbije. Bankarstvo, vol. 48, br. 2, str. 12-29
Bykova, A., Pindyuk, O. (2019) Non-Performing Loans in Central and Southeast Europe. Vienna Institute for International Economic Studies, Policy Notes and Reports 32, 1-42
Đukić, Đ. (2012) Drugi talas krize u evrozoni i mere za smanjenje rizika kolapsa realnog sektora i destabilizovanje bankarskog sektora u Srbiji. u: Đukić Đ., Jakšić M. [ur.] Dužnička kriza u zemljama članicama evro zone i njen uticaj na privredu Srbije, Beograd: Ekonomski fakultet, 1-12
Đukić, Đ. (2011) Da li je moguća brza deevrizacija privrede Srbije?. u: Bajec Jurij, Jakšić Miomir [ur.] Nova strategija razvoja privrede Srbije - izazovi ekonomske politike u 2011.godini, Beograd: Naučno društvo ekonomista Srbije, 203-213
Đukić, Đ., Đukić, M. (2009) The global financial crisis and the behavior of short-term interest rates: International and Serbian aspects. Panoeconomicus, vol. 56, br. 4, str. 491-506
Jović, Ž. (2017) Analiza determinanti kreditnog rizika u uslovima izražene informacione asimetrije - primer bankarsko sektora Republike Srbije. Univerzitet u Beogradu-Ekonomski Fakultet, doktorska disertacija
Kjosevski, J., Petkovski, M., Naumovska, E. (2019) Bank-specific and macroeconomic determinants of non-performing loans in the Republic of Macedonia: Comparative analysis of enterprise and household NPLs. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 32(1): 1185-1203
Koju, L., Koju, R., Wang, S. (2019) Macroeconomic determinants of credit risks: Evidence from high-income countries. European Journal of Management and Business Economics, 29(1): 41-53
Labus, M. (2020) Exchange rate targeting. Ekonomika preduzeća, vol. 68, br. 1-2, str. 23-34
Lojanica, N. (2018) Makroekonomski efekti monetarne transmisije u Srbiji - SVAR pristup. Bankarstvo, vol. 47, br. 1, str. 14-31
Mladenović, Z., Nojković, A. (2012) Primenjena analiza vremenskih serija. Beograd: Ekonomski Fakultet Univerziteta u Beogradu, drugo izdanje
Nkusu, M. (2011) Nonperforming Loans and Macrofinancial Vulnerabilities in Advanced Economies. IMF Working Papers, 11(161): 1-25
Otašević, D. (2013) Analiza makroekonomskih determinanti kvaliteta kreditnog portfelja banaka u Srbiji. Beograd: Narodna banka Srbije, 1-29
Ozili, P. (2019) Non-performing loans and financial development: New evidence. Journal of Risk Finance, 20(1): 59-81
Szarowska, I. (2018) Effect of macroeconomic determinants on non-performing loans in Central and Eastern European countries. International Journal of Monetary Economics and Finance, 11(1): 20-35
Tabaković, J. (2017) Central Bank policy after the crisis: Example of Serbia. Ekonomika preduzeća, vol. 65, br. 1-2, str. 83-102
Tabaković, J. (2018) Resolution of nonperforming loans in Serbia: Stability as an imperative. Ekonomika preduzeća, vol. 66, br. 1-2, str. 91-105
Tanasković, S., Jandrić, M. (2015) Macroeconomic and Institutional Determinants of Non-performing Loans. Journal of Central Banking Theory and Practice, 4(1): 47-62
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/EKOPRE2102065D
primljen: 19.08.2020.
objavljen u SCIndeksu: 25.05.2021.