Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:32
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:28

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 4, br. 3, str. 41-61
VaR, finansijska analiza, finansijski rizici, tržišni rizici, kamatni rizik
aVisoka škola za menadžment i ekonomiju, Kragujevac
bMinistarstvo odbrane Republike Angole, Luanda, Angola
cKopnena Vojska Srbije, Kruševac

e-adresaobradovic.branislav@hotmail.com, vukslav51@gmail.com, milos.miljkovic.mekis@gmail.com
Sažetak
Poslovno odlučivanje u današnjem visoko turbulentnom okruženju događa se u uslovima neizvesnosti i rizika. Usled promena u privredi i finansijama pojavljuju se raznovrsni rizici na koje u nekim slučajevima menadžment ne može uticati jer su globalni, ali takođe i veliki broj rizika koji utiču na efikasnost i budućnost poslovanja kompanija i koje je moguće kontrolisati i upravljati njima na zadovoljstvo vlasnika, menadžmenta, zaposlenih i ostalih zainteresovanih strana. Ovaj rad objašnjava VaR analizu kao metod za savremeno upravljanje rizicima kao i ukazivanje na njene nedostatke.
Reference
Adcock, C.J., Meade, N. (2017) Using parametric classification trees for model selection with applications to financial risk management. European Journal of Operational Research, 259(2): 746-765
Berminga, S., Czaczkes, B. (2000) Financial Modeling. Cambridge, London: The MIT Press, 2nd ed
Chang, C., McAleer, M. (2015) Econometric analysis of financial derivatives: An overview. Journal of Econometrics, 187(2): 403-407
Chen, H., Chow, K., Tillmann, P. (2017) The effectiveness of monetary policy in China: Evidence from a Qual VAR. China Economic Review, 43: 216-231
Damnjanović, R., Mihajlović, M. (2014) Mogućnosti korišćenja metoda višekriterijumske optimizacije prilikom raspodele finansijskih sredstava u sistemu odbrane. Ekonomika, vol. 60, br. 1, str. 148-157
Jakopin, E. (2018) Privredni rast i institucionalna tranzicija Republike Srbije. Ekonomski horizonti, vol. 20, br. 2, str. 95-108
Jeremić, Z., Terzić, I., Milojević, M. (2016) Procena i validacija VaR modela na tržištu kapitala u Srbiji u periodu od 2005. do 2015. godine. Bankarstvo, vol. 45, br. 1, str. 14-41
Jorion, P. (2007) Financial risk manager handbook. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 4 th ed
Kožul, N. (2017) Tržišna cena rizika. Bankarstvo, vol. 46, br. 1, str. 58-67
Mihajlović, D., Stanković, S., Nikolić, M. (2015) Analiza finansijske ravnoteže kao osnove upravljanja kompanijom. Ekonomika, vol. 61, br. 1, str. 141-149
Mihajlović, M., Krstić, S., Šegrt, S., Pavlović, D., Jovanović, D., Simeunović, T. (2016) Ekonomska analiza uticaja koncentracije tržišta mleka na efikasnost nabavki u sistemu odbrane. Ekonomika poljoprivrede, vol. 63, br. 3, str. 973-985
Petrović, P. (2006) Okragli sto - ciljanje inflacije, apresijacija dinara i spoljna neravnoteža - 2006. i izgledi za 2007, 2006. http://www.fren.org.rs/index
Račić, Ž., Ercegovac, D. (2017) Primena VaR metodologije na primeru upravljanja valutnim rizikom. Škola biznisa, br. 2, str. 179-188
Shapiro, C.A. (1992) Multinationalfinancial management. NY: John Wiley & Sons, 6th. ed
Silva, W., Kimura, H., Sobreiro, V.A. (2017) An analysis of the literature on systemic financial risk: A survey. Journal of Financial Stability, 28: 91-114
Stojanović, D. (2017) Digitalna ekonomija i transformacija poslovnih procesa - izazovi i rizici. Ekonomija: teorija i praksa, vol. 10, br. 1, str. 80-90
Tabaković, J. (2018) Rešavanje problematičnih kredita u Srbiji - stabilnost kao uslov. Ekonomika preduzeća, vol. 66, br. 1-2, str. 91-105
Tadić, A. (2018) Rizik likvidnosti. Oditor - časopis za Menadžment, finansije i pravo, vol. 4, br. 1, str. 139-152
Tasić, N., Zdravković, M. (2008) Osetljivost srpskog izvoza i uvoza na promene deviznog kursa u dugom roku.
Trpčevski, M. (2015) Kamatni rizik ulaganja u obveznice - nekonvencionalne metode merenja. Bankarstvo, vol. 44, br. 2, str. 104-117
von Gerich, J-M., Karjalainen, J. (2006) Interest Rate Risk Managementin Large Finnish Non-financial Companies. www.lta.hse.fi_2006_02_al.pdf
White, H., Kim, T., Manganelli, S. (2015) VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1): 169-188
Žižić, M., Lovrić, M., Pavličić, D. (2005) Metodi statističke analize. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/Oditor1803041O
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2018.