Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 5 od 9  
Back povratak na rezultate
2012, br. 27, str. 135-149
ALM koncept u funkciji upravljanja kreditnim rizicima u bankama
aNova banka Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
bMinistarstvo finansija, Poreska uprava Bijeljina, Bijeljina, Bosna i Hercegovina

e-adresamilka.drobac@novabanka.com, jelena.vitomir1@gmail.com
Ključne reči: ALM koncept; banka; bankarski rizici; bilans banke; aktiva; pasiva; finasijski racio
Sažetak
Prisustvo sve većeg obima i rizika na finansijskom tržištu, stvorilo je potrebu za primenom ALM koncepta radi modeliranja željene strukture bilansa stanja banke. ALM koncept se u početku bavio upravljanjem samo aktive (plasmana), nakon toga upravljanjem pasive (obaveza), odnosno integralno i aktivom i pasivom banke. Primenom ALM koncepta omogućeno je menadžment 'timu' banke da identifikuje i kvantifikuje rizike u svim bankarskim portfolijima i bankarskim poslovima. Primenom ALM koncepta moguće je upravljati tržišnim rizikom, kreditnim rizikom, strategijskim rizikom i operativnim rizikom (promenom tehnologije, regulativom i reputacijom banke). Primenom ALM koncepta upravlja se performansama aktive i pasive banke i njihovog uticaja na rashode i prihode banke. Upravljanje ALM konceptom podrazumeva primenu modela kao što su: (1) ARBL model merenja kamatnog rizika, (2) Altmanov model ili ZETA sharing model, (3) upravljanje kamatno osetljivim GAP-om, (4) Upravljanje GAP-om veka trajanja (duration mode merenja kamatnog rizika), (5) model vrednovanja rizikovane vrednosti (VaR model).
Reference
*** (1995) Risk management glossary. New York: Risk and Insurance Management Society
Alexandre, A. (2007) Hand book of as set and liability management: From models to optimal return strategies. Chichester, England: John Wiley & Sons, ltd
Altman, E.I., Heldman, R.G., Narayanan, P. (1977) Zeta analysis: A new model to identify bankruptcy risk of corporations. Journal of Banking and Finance, June
Austin, V., Mandula, M.S. (1995) Bankers handbook for strategic planning: How to develop and implement a successful strategy. Boston: Bankers Publishing Company
Ćirović, M. (2001) Bankarstvo. Beograd: Bridge Company
Ćurčić, U.N. (2002) Bankarski portfolio menadžment - strategijsko upravljanje bankom, bilansima, bonitetom, kvalitetom i portfolio rizicima banke. Novi Sad: Feljton
Dill, A.A. (1998) Tools and techniques to implement asset/liability management. Illinois: Dow Jones-Irwin
Graddy, D.B., Spencer, A.H. (1990) Managing commercial banks: Community, regional and global. Englewood Cliffs, NJ, itd: Prentice Hall
Hoffman, D.G. (1998) Risk management. Illinois: Dow Jones-Irwin
Koloman, J. (1996) Analytical methods in banking. New York: John Wiley & Sons
Sinkey, J.F. Jr. (1995) Regulatory attitudes toward risk. New York: John Wiley & Sons
Sinkley, J.F. (1999) Commercial bank financial management: In the financial-services industry. London-New York, itd: Macmillan Publishing
Stigum, M.L., Branch, R.O. Jr. (1993) Managing bank assets and liabilities strategies for risk control and profit. Homewood, Illinois: Dow Jones-Irwin
Thornhill, W.T. (1990) Risk management for financial institutions applying cost-effective controls and procedures. Rolling Meadows, Illinois
Vunjak, N., Ćurčić, U., Kovačević, L. (2008) Korporativno i investiciono bankarstvo. Bečej: Proleter
Vunjak, N., Kovačević, L. (2011) Bankarstvo - bankarski menadžment. Subotica: Ekonomski fakultet
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljen u SCIndeksu: 22.03.2013.

Povezani članci

Nema povezanih članaka