Akcije

Vojno delo
kako citirati ovaj članak
podeli ovaj članak

Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 5 od 30  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 70, br. 6, str. 297-308
Mogućnost primene matematičko-statističke metode Arima za predviđanje cene nafte
aUniverzitet odbrane, Beograd
bUniverzitet Singidunum, Beograd
Ključne reči: matematičko-statističke metode; ARIMA; cena; nafta
Sažetak
Cilj ovog rada je da se istraži mogućnost implementacije ARIMA modela u određivanju budućeg toka cena sirove nafte sa što je moguće manjom greškom. Osnov analize su cene lake slatke teksaške nafte, WTI (West Texas Intermediate Crude Oil) sa njujorške berze merkantilne robe (NYMEX). Tokom istraživanja razmatrano je isključivo finansijsko tržište SAD, u vremenskom periodu od 2008. do 2017, sa akcentom na 2017. godinu, kao i predviđanja za naredni period koji se kreće od sedam dana. Cene su izražene u američkim dolarima po barelu (USD/bbl.). Cene su formirane kao cene na kraju radnog dana za kupovinu vremenski najbližeg fjučers ugovora na NYMEX berzi. Rezultati analize ukazuju da ARIMA model jeste dobra osnova koja može dati pouzdane granice (80% i 95% intervale) izvan kojih stvarna vrednost vrlo verovatno neće izaći. Za preciznija kretanja cena, npr. da li će sutra cena da raste i pada, ARIMA model nije dovoljan. Buduća istraživanja će uključiti u analizu korišćenje više modela za određivanje budućih projekcija cena sirove nafte, kao i implementaciju upravljanja tržišnim rizicima.
Reference
Alquist, R., Kilian, L. (2010) What do we learn from the price of crude oil futures?. Journal of Applied Econometrics, 25(4): 539-573
Chai, J., Xing, L., Zhou, X., Zhang, Z.G., Li, J. (2018) Forecasting the WTI crude oil price by a hybrid-refined method. Energy Economics, 71: 114-127
FOREX http://cena-nafte.com/, datum pristupa 24. januar 2018
Hamilton, J.D. (1994) Time Series Analysis. New Jersey: Princeton University Press
Jianwei, E., Bao, Y., Ye, J. (2017) Crude oil price analysis and forecasting based on variational mode decomposition and independent component analysis. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 484: 412-427
Kaufmann, R.K., Dees, S., Karadeloglou, P., Sanchez, M. (2004) Does OPEC Matter? An Econometric Analysis of Oil Prices. Energy Journal, 25(4):
Kirchgassner, G., Wolters, J. (2007) Introduction to modern time series analysis. Berlin: Springer
Kovačić, Z.J. (1995) Analiza vremenskih serija. Beograd: Ekonomski fakultet BU
Lam, D. (2013) Time series modelling of monthly WTI crude oil return. Thesis submitted for the degree of Master of Science in Mathematical and Computational Finance
Mladenović, Z., Nojković, A. (2012) Primenjena analiza vremenskih serija. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Montgomery, D.C., Jennings, C.L., Kulachi, M. (2008) Introduction to Time Series Analysis and Forecasting. John Wiley & Sons
NYMEX http://www.cmegroup.com/, datum pristupa 24. januar 2018
Park, J., Ratti, R.A. (2008) Oil price shocks and stock markets in the U.S. and 13 European countries. Energy Economics, 30(5): 2587-2608
Peter, F.J. (1996) Oil price volatility and the macroeconomy. Journal of Macroeconomics, 18(1): 1-26
Safari, A., Davallou, M. (2018) Oil price forecasting using a hybrid model. Energy, 148: 49-58
Tsay, R. (2010) Analysis of financial time series. Canada: John Wiley & Sons
Vujošević, M. (1997) Operativni menadžment: Kvantitativne metode. Beograd: Društvo operacionih istraživača Jugoslavije
Yao, T., Zhang, Y. (2017) Forecasting Crude Oil Prices with the Google Index. Energy Procedia, 105: 3772-3776
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
DOI: 10.5937/vojdelo1806297I
objavljen u SCIndeksu: 08.02.2019.