Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8

Sadržaj

članak: 4 od 7  
Back povratak na rezultate
2012, br. 3, str. 29-37
Kolateralizovane dužničke obligacije
Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad

e-adresadragosavac.vps@gmail.com
Sažetak
Kolateralizovane dužničke obligacije (CDOs) napravljene su 1987. godine od strane bankara iz Drexel Burnham Lambert Inc. Za deset godina CDOs su postale vodeća snaga na derivativnim kreditnim tržištima, na kojima je vrednost derivata izvedena iz vrednosti ostale imovine. Međutim, za razliku od opcija i kreditnih svopova, CDOs nisu stvarne, što znači da su konstruisane, a ponekad čak predstavljaju konstrukciju njihove konstrukcije. CDOs su napravljene da zadovolje različite tipove investitora, s jedne strane one obezbeđuju nizak rizik sa niskim prinosom, a sa druge visok rizik i visok prinos. Početkom 2007, prateći 'pucanje' balona na američkom tržištu nekretnina, gubici na tržištu CDOs su počeli da se šire. Već početkom 2008. kriza na CDO tržištu je prerasla u ono što mi danas nazivamo svetskom finansijskom krizom. CDOs su u 'srcu' krize, a čak je i šire. Ovim radom nastoji se otkriti mehanizam kolateralizovanih dužničkih obligacija (CDOs) i način na koji su CDOs proširile negativne efekte globalne finansijske krize.
Reference
Hongwen, D., Jianglun, W., Wei, Y. (2010) On the mechanism of CDOs behind the current financial crisis and mathematical modeling with levy distributions. Scientific research
Hull, J. (2008) The credit crunch of 2007: What went wrong?: Why?: What lessons can be learned. Toronto: University, Working Paper, str. 8
Kapor, P. (2010) Strukturni finansijski instrumenti: CDO, CDS, SCDO, CLN i ABCP. Preuzeto: 04.04.2011. www.poslovnapolitika.com
Lakić, S. (2009) Institucije nove finansijske arhitekture: Hedž fondovi. Montenegrin Journal of Economics, 11
Supkis, E.M. (2007) Money matters: The latest IMF report about world banking system. Preuzeto: 08.04.2011. www.elainemeinelsupkis.typepad.com
Wu, J.L., Yang, W. (2009) Pricing CDO tranches in an intensity-based model with the mean-reversion approach. Working Paper, Swansea University, p. 6
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/skolbiz1203029D
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2013.
metod recenzije: dvostruko anoniman

Povezani članci

Nema povezanih članaka