Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
2013, vol. 42, br. 5, str. 30-53
U funkciji procene rizika u bankarskom sektoru zemalja jugoistočne Evrope
aUniverzitet Singidunum, Beograd
bUniverzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci
cWiener Stadtische osiguranje, Beograd

e-adresalbarjaktarovic@singidunum.ac.rs, paunovic@famns.edu.rs, d.jecmenica@wiener.co.rs
Projekat:
Unapređenje konkurentnosti Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji (MPNTR - 47028)

Ključne reči: stres testovi; bankarski sektor; rizici u bankarskom sektoru; jugoistočna Evropa
Sažetak
Poslovni ambijent u kome bankarski sektor obavlja aktivnosti postao je veoma dinamičan. Da bi se poslovanje efikasno obavljalo, banke donose politiku upravljanja rizicima kao polazni akt koji treba bliže da definiše prepoznavanje i kontrolu ukupne izloženosti banke svim vrstama rizika. Za očuvanje finansijske stabilnosti široko je rasprostranjeno testiranje otpornosti na stres, koje analizira mogućnosti pojedinih finansijskih institucija ili celokupnog finansijskog sistema u cilju apsorbovanja različitih vrsta šokova (rizika). Kao analitička metoda, stres test pruža kvantitativnu procenu ranjivosti bankarskog portfolija, koja se najčešće vezuje za neočekivane, ali stvarne ekonomske događaje i šokove. Cilj stres testova je da na univerzalan i sistematizovan način ukaže na potencijalne probleme unutar bankarskog sistema i time omogući državi i učesnicima na finansijskom tržištu da blagovremeno reaguju. Kolaps američkog finansijskog tržišta negativno je uticao na globalni ekonomski i finansijski sistem. Analiza otpornosti na stres, kao instrument za procenu rizika dobija na važnosti u krugovima međunarodnih finansijskih institucija i regulatornih tela sa izbijanjem svetske ekonomske krize.
Reference
*** (2012) Raiffeisen research: CEE banking sector report
Bank for International Settlements (2000) Principles for the management of credit risk
Bank for International Settlements (2009) Principles for sound stress testing practices and supervision
Bank for International Settlements (2000) Stress testing by large financial institutions: Current practice and aggregation issues
Barjaktarović, L. (2011) Primena koncepta Šest sigma u bankarstvu. Bankarstvo, vol. 40, br. 1-2, str. 30-45
Bartlett, W., Prica, I. (2011) The variable impact of the global economic crisis in South East Europe. Economic Annals, vol. 56, br. 191, str. 7-34
Blaschke, W., Jones, M.T., Majnovi, G., Martinez, P.S. (2001) Stress testing of financial system: An overview of issues. u: Methodologies and FSAP experience: IMF Working paper, WP/01/88
Bošnjak, M. (2008) Makroekonomska politika u uslovima globalne finansijske krize. Ekonomski anali
Bošnjak, M. (2011) Ključne makroekonomske neravnoteže kao izazov ekonomske politike. Beograd: Ministarstvo finansija Republike Srbije
Centralna banka Bosne i Hercegovine (2010) Izveštaj o finansijskoj stabilnosti
Cocozza, E., Colabella, A., Spadafora, F. (2011) The impact of the global crisis in Southeastern Europe. IMF working paper, (11)
Cvetinović, M. (2008) Upravljanje rizicima u finansijskom poslovanju. Beograd: Univerzitet Singidunum
Drehmann, M. (2008) Stress tests: Objectives, challenges and modeling choices. Riksbank Economic Review, 2: str. 60-92
Fender, I., Gibson, M., Mosser, P. (2001) An international survey of stress tests. Current Is sues in Economics and Finance, Volume 7, Number 10, November
Hrvatska narodna banka (2012) Finansijska stabilnost
Jones, M.T., Hilbers, P., Slack, G. (2004) Stress testing financial systems: what to do when the governor calls?. u: IMF working paper, 4/127
Marković, D., Furtula, S. (2011) Stabilnost bankarskog sektora u EMU. Bankarstvo, vol. 40, br. 7-8, str. 88-103
Matz, L., Neu, P. (2007) Liquidity risk management. Wiley finance
Narodna banka Srbije (2011) Kontrola poslovanja banaka: Izveštaj za I tromesečje 2011. godine
OBrien, C. (2009) Valuation of life insurance liabilities on a market-consistent basis: Experience from the United Kingdom. Actuarial Practice Forum
Sorge, M. Stress-testing Financial Systems: An Overview of Current Methodologies. BIS working paper No. 165
World Bank (2010) Macroprudential stress-testing practices of central banks in Central and South Eastern Europe
Živković, B. (2011) Komparativna analiza bankarskog sistema Srbije i zemalja jugoistočne Evrope. Kvartalni monitor, (27): 62-72
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 23.01.2014.